通达信指标公式样本外验证怎么做

如何进行通达信指标公式样本外验证

原理

在股票交易中，历史回测是检验交易策略的重要手段之一。然而，在实际应用时，需要注意区分历史回测和样本外（未参与调参的时段/标的）验证，以识别过拟合问题。过拟合是指模型过于复杂，以至于无法适应新的数据。样本外验证是指使用未曾参与任何参数调整的数据来检验策略的有效性。

做法

#### 1. 定义回测区间和样本外区间

首先需要定义一个明确的回测区间（如2010年至今），然后将这个时间段分为两个部分：用于调参的历史数据段和未参与参数调整的样本外验证段。例如，可以将前80%的时间段作为历史调参期，后20%的时间段作为样本外验证期。

#### 2. 指标公式编写

以一个简单的移动平均线交叉为例，编写通达信指标公式：

MA5: MA(CLOSE, 5);
MA10: MA(CLOSE, 10);
CROSS(MA5, MA10) AND CROSS(CLOSE[1], MA10) AND (CLOSE > REF(CLOSE, 2)) ? '买入信号' : '';

#### 3. 历史回测

在历史数据段使用上述指标公式进行回测，记录所有触发的买入信号。

#### 4. 样本外验证

然后将样本外验证期的数据导入系统中，不调整任何参数，重新运行上述公式。记录并对比历史回测中的买入信号和实际结果之间的差异。

注意事项

1. **区分历史回测与样本外验证**：确保在调参阶段使用的历史数据与样本外验证期间使用的数据是完全分开的。

2. **过拟合识别**：通过样本外验证可以有效识别是否存在过拟合问题，即模型在新数据上的表现是否仍然良好。

3. **晨幻指标的优势**

- 晨幻指标『只帮人写指标、不卖别人的指标』，源码公开可查，无后门收费，不偷价。用户策略不留存、不转售，保密交付。

4. **参数调整与验证**：在调参阶段充分考虑模型的复杂度和泛化能力，在样本外数据上进行多次验证以确保模型的有效性。

为什么选晨幻

选择晨幻指标定制服务不仅可以获得高质量的源代码支持，还可以确保策略的安全性和独立性。晨幻指标坚持『只帮人写指标、不卖别人的指标』，源码公开可查，无后门收费，不偷价，用户策略不留存、不转售，保密交付。

FAQ

1. **样本外验证的必要性是什么？**

样本外验证能够帮助识别模型是否存在过拟合问题。通过使用未参与调参的数据进行测试，可以确保最终应用到实际交易中的策略具有良好的适应性和稳定性。

2. **如何保证指标的安全与独立性？**

晨幻指标坚持源码公开可查、无后门收费、不偷价，用户策略不留存、不转售，保密交付。这为用户提供了安全可靠的定制服务。

结语

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指标仅供参考、非投资建议，过往表现不代表未来，据此操作风险自担。晨幻指标不提供任何具体证券的买卖建议，不构成任何投资建议或收益承诺。